构建最简单的交易系统
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。
在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则（以做多为例：
1、 在简单上升趋势中买入；
2、 在复杂上升趋势的回调中，出现向上回升的时候买入；
3、 向上突破前期高点的时候买入；
4、 在横盘趋势停顿的下沿买入；
这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，
我根本不会考虑买的。
我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。
如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。
当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是3880元，市场价格现在是4880元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？
无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己 如何？不原谅自己又如何？
任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。
最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。
一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是9.90，那么可能的亏损是0.40个点，约合4%，同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么你至多使用50%的总资金-----50%*4%=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么你的使用资金至多是总资金的20%-----20%*10%=2%。
这是在各股中的资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同的投资组合，或者说，交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时，可以增加头寸，这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。
某交易系统参考要点
一、策略和理念
1对期货(股票）市场的基本认识
2交易理念
3交易策略
4操作原则
二、期货（股市)常态规律
三、大盘分析方法
1大盘和个股的关系
2大盘k线规律
3大盘均线规律
4大盘周期规律
5大盘分时图规律
四、形态基础知识
1股价运动形式的三要素
2常见形态
3上涨的几种形式
4调整的几种形式
5过高点的几种形式
6常见买点k线信号
7常见卖点k线信号
五、成交量分析
1对换手率的认识
2异常放量的认识
六、均线和指标的应用
七、板块和热点
八、头部分析
1头部k线形态
2头部成交量信号
3头部均线信号
4位置分析
5区域分析
6其他危险信号
九、买卖点分析流程
1环境：a大盘 b板块
2区域
3位置
4信号：a k线信号 b成交量 c均线信号
十、短线形态
1阳吞阴 2错位阳 3大吃小 4量能充足 5五弯十 6新股涨停板 7 167形态 8出水芙蓉
十一、中期形态
1飞行理论 2花吹雪 3梅开二度 4通道套利 5三角形突破 6底顶互换 7连踏均线 8传统形态突破
十二、软件应用和学习方法
某交易系统参考要点
一 投资理念 基于测不准理念
1. 择时为主, 择股为辅;
2. 跟随为主, 预测为辅;
3. 只测中线, 不测长线;
4. 只作中长线, 不作日内交易;
5. 寻找极端区域, 不求极端点.
二 判市工具
1. k线力度的持续程度;
2. 价格均线的推动斜率;
3. BIAS的程度;
4. 前三者为主, 指标PSY RSI KD为辅.
三 资金管理
1. 大盘与个股共振, 底部则左侧建仓1:2, 右侧建仓7, 顶部则左侧减仓7, 右侧减仓2:1;
2. 个股底部左右仓位1:2:7, 顶部左右减仓7:2:1
3. 创新低或新高则左侧判断失误, 仓位减半, 再创则再减半.
四 心态调节
1 不作盘中分析, 只作盘后分析;
2 右侧建仓, 左侧减仓, 锁定利润;
3 减少逆市(左侧交易) 资金损失.
交易系统公式
交易系统公式，是偏向机械化系统交易的量化。排除人为因素的干扰，以达到可持续化盈利的目的。
解决交易初期的：
1：监控——缩小范围节省时间。
解决交易中期的：
2：界限——方法的死穴或命门。
3：共振——周期与指数的通用。
4：趋势——持续与惯性的结合。
5：临界——试探与坚决的时机。
6：策略——风险与次数的平衡。
解决交易末期的：
7：复利——消耗与增长的预期。
8：心态——执行与违背的结果。
简略交易系统
一、判定股价运行状态制定资金交易策略：{以60天均线为参照物}[走平，上 升，下降] {状态判定} {仓位控制}
《根据个人水平定仓位》
1：攻击上升状态：1.初期
2.中期
3.后期
2：多空平衡状态：1.高位平衡
2.低位平衡
3.空头下跌状态：1.初期 {空仓}
2.中期
3.后期
二、风险度制定标准思路：
1.个股技术错位：突遇利空{大盘爆跌}
2.主要市场近阶段做空动力股票
3.政策，个股基本面恶化对应止损位
三、资金管理系统分配：
1：大资金全年管理分配标准。
{筹码分配}
2.根据资金量做不同分配
3.如：1000万资金 1：10%短线2.30%波段3.40%中长线
4：机动仓位{滚动持仓救护}
四、市场获利资源状态分析：
1.本周实战市场交易总结：1.涨跌最大股票
2.成交量两极股票
2.各股消息面集锦以及本周常见上市公司事件
3.主要主力动向，以及主力重仓股运动特点，是否
有新主力发现。
4.市场炒做题材，后选股市场热点。
5.行业与现政策背景分析。
五、选股系统：
1.追涨类：1平台突破
2.形态突破
3.探底中阳脱离底部
2.低吸类：1.洗盘结束，
2.超跌。
3.总体思路：1.价值型
2.波段
3.投机
4.庄股
六、制定各股技术状态计划书：
1.股票名称2.投入资金量3.出击时间周期与心态
控制4.风险控制与操作策略5.目标股技术状态
分析6.与主力资金心理对抗分析。7.项目操盘
预测图。
七、实时介入点结合二天开盘：
1.盘口变化2.实时盘口允许跟风量3.是否攻击性
分时.4.分时介入点补救5.根据资金量引爆主力
进攻时间。
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